对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。

A.8123
B.8693
C.8256
D.8376
E.8489

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假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。

A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
E.3515

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