单项选择题

‎考虑一个5年期的利率互换，名义本金是10亿美元。甲公司同意支付给乙公司年利率为6.5％的利息，同时，乙公司同意支付给甲公司6个月期LIBOR的利息，利息每半年支付1次。下面说法错误的是（）

A.对于甲公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头
B.对于乙公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头
C.若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万
D.若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第二期期末甲公司应该给乙公司550万

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多项选择题

下列对于期权价格的上下限的说法中，正确的是（）

A.看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.期权价值不可能为负
C.看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
D.当标的资产价格向不利方向变动时，期权的内在价值可能小于零

多项选择题

关于ETF套利交易的描述中，正确的是（）

A.ETF需要由基金管理公司等机构按要求发起设立
B.ETF是指投资者进行一篮子股票的投资
C.ETF是一种跟踪“标的指数”变化、在证券交易所上市交易的基金
D.ETF的基金资产不会随相关指数的调整而变化