计算题

在年初，投资者甲拥有如下数量的4种证券，当前和预期年末价格为：

这一年里甲的投资组合的期望收益率是多少？

建立资产组合时有以下两个机会： （1）无风险资产收益率为12％； （2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。 如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？ 点击查看答案

股票A和股票B的有关概率分布如下： （1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（结果填入表中） （2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？（结果填入表中） （3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）。（结果填入表中） （4）假设有最小标准差资产组合G，股票A和股票B在G中的权重分别是多少？ 点击查看答案