单项选择题

如果我们发现一个股票的看涨期权被低估了，计算得到的对冲比率为0.6。那么，可以采取什么策略进行套利？（）

A.购买100份看涨期权，出售60份股票，将净收入以无风险利率进行投资，可在期末得到套利利润
B.购买60份看涨期权，出售100份股票，将净收入以无风险利率进行投资，可在期末得到套利利润
C.出售100份看涨期权，借款并连同出售看涨期权的所得购买60份股票，可在期末得到套利利润
D.出售60份看涨期权，借款并连同出售看涨期权的所得购买100份股票，可在期末得到套利利润

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热门试题

单项选择题

ABC公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）。

A.支付固定利息并收入LIBOR
B.支付LIBOR并收入固定利息
C.A或B
D.既不是A也不是B

单项选择题

当标的股票价格处于下列哪种情况时，提前执行美式看跌期权更有利？（）

A.远低于执行价格且无风险利率为正
B.接近于执行价格且无风险利率为正
C.高于执行价格且无风险利率接近于零
D.接近于执行价格且无风险利率接近于零