未分类题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
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A．都处于均衡状态
B．存在套利机会
C．都被低估
D．都是公平定价的
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B.都处于均衡状态
B．存在套利机会
C．都被低估
D．都是公平定价的
【参考答案】
B
解析：资产组合X的β=1.0，则组合X是市场组合，其期望收益率E(RM)=16%，而无风险利润率rf=8%和......
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B.都处于均衡状态
B．存在套利机会
C．都被低估
D．都是公平定价的
【参考答案】
B
解析：资产组合X的β=1.0，则组合X是市场组合，其期望收益率E(RM)=16%，而无风险利润率rf=8%和......
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