下面哪种情况会产生一个有正alpha的零净投资组合（）

假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（）

A.两个组合都被正确定价
B.两个组合都被低估了
C.组合X和Y提供了套利机会
D.组合X和Y都处在均衡条件

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假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。 点击查看答案&解析