单项选择题

设证券A的市场情况如下:P=100,u=1.07,d=0.98,T-t=1,r=2%,证券B一年后的价格可能上升到103,也可能下降到98.5,那么证券B的价格是()

A.100
B.98
C.98.52
D.99.33
E.存在两个不同的资产组合,它们的未来损益相同,具体来说就是在相同状态下现金流是一样的,但是它们的成本却不同

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热门 试题

单项选择题
价格是指在特定的状态发生时回报为(),否则回报为()的资产在当前的价格。

A.0,1
B.1,0
C.1,2
D.2,1

多项选择题
无风险套利机会存在的条件有()

A.存在两个不同的资产组合,它们的未来损益相同,具体来说就是在相同状态下现金流和成本均相同
B.存在两个相同成本的资产组合,但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合,而且至少存在一种状态,在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益
C.一个组合其构建的成本为零,但在所有可能状态下,这个组合的损益都不小于零,而且至少存在一种状态,在此状态下这个组合的损益要大于零
D.存在两个不同的资产组合,它们的未来损益相同,具体来说就是在相同状态下现金流是一样的,但是它们的成本却不同

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