金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。

根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

A.正态分布
B.t分布
C.椭圆分布
D.指数分布

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发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）

A.ETF基金
B.期货
C.期权
D.总收益互换

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