计算题 某股票的贝塔系数值为0．45，其标准差为30％。市场组合的标准差为20％，请问该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数是多少?

【参考答案】

β=Cov(S,M)／Var(M)=σS,M／σM2β=σSσMcorr(S,M)／σM2将已知条件代入,即可解得相关系......

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