单项选择题

某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。

A、25份
B、40份
C、100份
D、20份

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热门 试题

单项选择题
期权投资组合Vega指的是()。

A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

单项选择题
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、无法确定

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