某组合95%的VaR值为15.2。如果置信水平调整为99%，那么对应的新的VaR值为（）。

某投资者观察一只股票发现5天内平均有2天股价是上涨的，另外3天是下跌的，使用二项式分布计算接下来9天内有7天上涨的概率为（）。

A.1.9%
B.3.9%
C.2.1%
D.7.0%

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根据套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory），以下哪个选项是错误的？（）

A.套利定价理论是基于因素的均衡模型
B.套利定价理论的基础是一价定律
C.套利定价理论包含单一投资期的假设
D.与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设投资者是风险厌恶的

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