非股息支付股票的现行价格为30美元。使用两步树对股票的欧洲呼叫期权进行估价，执行价格为32美元，将在6个月内到期。每一步为3个月，无风险率为每年8%，连续复利。当您=1.1和d =0.9时，期权价格是（）。

对于价值50美元的股票的期权，以下哪一项是正确的（）。

A.随着股票的预期回报增加，期权价格增加
B.随着股票的预期回报增加，期权价格下降
C.随着股票的预期回报增加，期权的价格可能会增加或减少
D.随着股票的预期回报增加，股票期权的价格保持不变

点击查看答案

在为评估股票期权而创建的二项树中，预期股票回报率为（）。

A.零
B.市场要求的回报
C.无风险率
D.没有更多信息是不可能知道的

点击查看答案