简答题 对于同一股票的欧式看涨及看跌期权的执行价格均为20美元，期限均为3个月，两个期权价格均为3美元，无风险利率均为每年10%，当前股票价格为19美元，在1个月时股票预计支付1美元的股息。对于交易员来讲，这时会有什么样的套利机会。

【参考答案】

交易员可以利用这个套利机会进行无风险套利。首先，我们需要计算欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。这里我们可以使用Black......

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