简答题 考虑对于某标的资产的期权交易组合，假定交易组合的Delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由Delta来估计交易组合一天展望期95%VaR。接下来，假定交易组合的Gamma为-2.6，推导交易组合价值变化同标的资产价格每天变化的二次关系式。如何应用这一关系式来进行蒙特卡罗模拟。

【参考答案】

首先，我们需要了解Delta和Gamma是衡量期权价格对标的资产价格变动敏感度的两个希腊字母指标。Delta（Δ）表示期......

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