对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Ri)?( )(中央财大2011金融硕士)

A.ρjm=ρjm，其中ρim、ρjm分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B．Cov(Rj，Rm)=Cov(Rj，Rm)，其中Rm为市场组合的回报率
C．σi=σj，σi,σj分别为证券i，j的收益率的标准差
D．以上都不是


【参考答案】

B
根据CAPM模型，股票的期望收益率为：E(RS)=RF+β×(RM一RF)式中，RF是无风险利率，RM一RF......

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