共用题干题5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0．98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632．8点，β值为1。 6月10日，假如股票组合上涨了8．3％，该投资经理认为涨势将告一段落，于是将股票全部平仓的同时，买入平仓股指期货合约，成交价位为4608．2点，则本轮操作获利（）万元。

该投资经理应该建仓（）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

A.178
B.153
C.141
D.120

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一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利是比较有把握的。 点击查看答案&解析