计算题 假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率，名义本金为1亿美元。互换还有14个月的期限。2个月、8个月和14个月的相关贴现率分别为9%、9.5%和10%，分别以连续复利计息。上一次利息支付日的6个月LIBOR为9.2%.请问：利率互换对支付浮动利率一方的价值为多少？

股票中性策略是指是指股票多头组合市值与股指及个股期货、期权净空头市值差在净资产的正负. 点击查看答案&解析

某公司拟发行面值为1000元，票面利率为10%的5年期债券，已知发行时资金市场的年利率为12%，（P F10%5）=0.6209，（P F，12%,5）=0.5674，（P A12%,5）=3.6048，求该公司债券的发行价格。 点击查看答案&解析