单项选择题

某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。

A.买入指数对应的看涨期权
B.卖出指数对应的看涨期权
C.买入指数对应的看跌期权
D.卖出指数对应的看跌期权

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热门 试题

单项选择题
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A.straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B.straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C.straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D.straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
单项选择题
以下期权产品中，合约乘数最大的是（）

A.S&P CNX Nifty指数期权
B.KOSPI200指数期权
C.Nikkei 225指数期权
D.Euro Stoxx 50指数期权
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