计算题 证券市场上某股票的欧式期权报价该股票价格为40元，看张期权价格为3元，看跌期权的价格为2，看涨-看跌期权的执行价格都为39元，无风险利率为12%，期权6个月到期。当看涨-看跌期权的平价关系不满足时应该如何套利？

【参考答案】

当看涨-看跌期权的平价关系不满足时，可以进行套利。具体操作如下：首先，我们需要计算看涨期权和看跌期权的理论价格，然后与市......

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