多项选择题
A.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR=13B.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR既有可能大于13，也有可能小于13C.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR最大不超过13，即VaR≤13D.如果资产1和资产2之间为正相关关系，那整个组合的风险价值VaR〉13E.如果资产1和资产2完全不相关，即相关系数等于0，那整个组合的风险价值VaR=0
A.清晰的提供了主体所承受的市场风险的整体暴露规模，方便与外界沟通其风险B.便于管理人员计提监管资本和经济资本，进行风险限额和止损限额的设定，包括资本的配置C.用于管理人员对不同业务部门或业务单元的风险绩效考核与评估D.可操作性强，充分满足了监管部门的风险监管需求，包括进行纵向、横向的风险比较E.适合于任何金融风险的计量，包括市场处于极端价格波动的情形，如市场崩溃、金融危机等，VaR也能作出准确度量
A.属于机会风险，具有双向波动性，风险在左侧B.属于纯粹风险，风险在右侧，越往右侧损失越大C.市场信息获取较为便利，数据可得性强，容易对风险进行量化D.市场因子的收益率分布呈现中间厚两边薄的"尖峰"形态，因此常用正态分布刻画其分布规律E.具有肥尾效应，尾部事件的实际发生概率往往高于正态分布假定下的发生概率