问答题

计算题一只股票现在的价格是15元，预计6个月后涨到18元或是下降到12元，无风险利率是10%，运用风险中性定价法，求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。

【参考答案】

我们假定该股票上升的概率为P，下跌的概率为1-P。
18p+12（1-p）=15e^{0.1×0.5......

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