单项选择题

以下关于delta说法正确的是（）。

A.平值看涨期权的delta一定为-0.5
B.相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
D.BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
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单项选择题
某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）

A.净盈利50点
B.净亏损20点
C.净盈利20点
D.净亏损50点
单项选择题
买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。

A.波动率看涨
B.波动率看跌
C.波动率看平
D.其他三项都不对
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