‏季节乘积模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR阶数维（），MA阶数为（）的ARMA模型的特例。

时间序列满足，则自相关函数在滞后（）阶上非零。

A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12

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​对AR（p）而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。

A.变小
B.不发生变化
C.增大
D.为0

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