单项选择题

假如一家银行报告它交易组合的日Var 值在99%的置信水平下是3000万美元,也就是说,在正常的市场条件下,只有()的可能使的单日损失大于3000万美元。

A.2%
B.0.5%
C.1%
D.5%

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热门 试题

单项选择题
某股权投资组合的市值为1亿美元,该投资组合每年的投资收益的波动率为15%,假设我们必须在10天内,以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值,若每年的交易日以252天为基准,则它的Var 值为()。

A.768.9万美元
B.578.5万美元
C.696.2万美元
D.876.4万美元

单项选择题
某公司有10辆卡车,通常一年发生1辆卡车的损失,因而P 有可能估计为0.1。那么,一年中3辆车和3辆以上卡车发生损失的概率是()(如果损失属于泊松分布)。

A.0.0803
B.0.0409
C.0.0508
D.0.0741

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