上证50看涨期权的行权价格是2元，如果此时上证50ETF 价格为2.2元，那么这一看涨期权是（）。

某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2。若股票下跌20%（无风险资产价格不变），则此时该投资者需要卖出（）万元股票并将所得资金用于增加国债投资。

A.10
B.20
C.25
D.15

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假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B 公司股票组成，A 公司股票的β值为1.1，B 公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（）。

A.10.64%
B.4.64%
C.11.12%
D.5.12%

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