未分类题
假定Isberg公司的股票收益率满足上题所述的Glacier公司收益率的单因素模型。Isberg公司的贝塔系数值为2．0，其期望收益率为22％。请构建一个由Glacier公司和Isberg公司股票所组成的投资组合，使得组合收益率独立于GDP的变化率。
A.0，其期望收益率为22％。请构建一个由Glacier公司和Isberg公司股票所组成的投资组合，使得组合收益率独立于GDP的变化率。
【参考答案】
对于Glacier公司和Isberg公司的单因素模型分别为： RG=E(RG......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)