证券收益率与市场组合收益率的协方差一定是正的。

某一种证券收益率与市场组合收益率协方差越大，投资该证券所承担的风险也越大，投资者要求的风险补偿也就越多。 点击查看答案&解析

任何一种证券收益率同市场组合收益率的协方差就是该证券收益率同组成该市场组合的每一单个证券收益率协方差的加权平均数。 点击查看答案&解析