问答题

简答题 假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？

【参考答案】

期货价格低于无套利价格。买期货，卖空复制股指的现货组合。

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