问答题

计算题基金A和B的收益率分别为8%和6%，贝塔值分别为1.2和0.9，市场组合的收益为7%，无风险利率为3%，计算基金A和B特雷纳指数。

【参考答案】

A.（8%-3%）/1.2=4.17%
B.（6%-3%）/0.9=3.33%

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问答题

假设你的投资组合包括三类资产A、B和C。三类资产的基准权重初始分别是50%、40%和10%。下表给出了某个季度内各类资产的月收益率：假定基准组合的起始水平为100，在下列情况下计算基准投资组合种各资产在每月月末的价值：利用固定结构策略每个月进行调整组合权重的策略。

问答题

下列是关于三个基金的信息：在这一阶段，市场组合的收益率是8.0%，无风险资产的收益率是1.0%。请计算三个基金在这一阶段的夏普比率。你对这三个基金会做怎样的排名？请计算三个基金在这一阶段的詹森α值。根据詹森指标对这三个基金会做怎样的排名？

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