“单指数模型”是由（）提出的。

当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

点击查看答案&解析

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

点击查看答案&解析