计算题 一份本金为10亿美元的利率互换还有10个月的期限。这笔互换规定以6个月的LIBOR利率互换交换12%的年利率（每半年计一次复利）。市场上对交换6个月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均报价为10%（连续复利）。两个月前6个月的LIBOR利率为9.6%。请问上述互换对支付浮动利率的那一方价值为多少？

利率（货币）互换既可以通过分解成何种债券组合又可以通过分解成何种远期组合来定价？ 点击查看答案

X公司和Y公司的各自在市场上的10年期500万美元的投资可以获得的收益率为： X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.2%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。 点击查看答案