简答题 假设债券A下一个付息日在9个月后，目前现货全价101元，市场上6个月的无风险年化利率为2.6%（连续复利）一个以债券A为标的的6个月期债券远期合约，如果只考虑资金的时间成本，该债券远期合约价格设定为105元，是否合理？如不合理，请设计一个无风险套利方案。

【参考答案】

不合理。为了确定债券远期合约的价格是否合理，我们需要计算债券A的理论远期价格。这可以通过将现货价格调整为远期价格来完成，......

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