单项选择题

关于SML和CML，下列说法不正确的是（）。

A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D.CML是SML的特例

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单项选择题
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.可能上升或下降
单项选择题
已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A.1.0
B.1.5
C.1.2
D.1.4
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