问答题

简答题 不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

【参考答案】

布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设一年内（或任意其它未来时间）股票价格的概率分布为对数正态。并假设这年股票连续复利收益率为正态分布。

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