资本资产定价模型（CAPM）的理性经济人假定认为：所有投资者在资产组合的选择过程中都遵循马科维兹的资产选择模型。

风险厌恶程度较高的投资者在期望收益-均方差构建的空间中具有更加陡峭的无差异曲线，因为他们在面临更大的风险要求时要求更多的风险溢价来补偿. 点击查看答案&解析

一项资产如与资产组合完全负相关，则它将具有完全对冲的功能。 点击查看答案&解析