问答题

简答题 当无风险利率为每年10%,股票波动率位25%时,计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta,其中期权的期限为6个月。

【参考答案】

这种情形下,S0=K,r=0.1,σ=0.25,T=0.5。而且,
期权的Delta是N(d1)=0.64。

相关试题