基金经理通过卖出沪深300股指期货、买入国债期货实现资产配置调整，其决策依据的是对未来（）的预期。

国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券的价格为103元，修正久期是3.5，则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是（）。（参考公式：套保比例＝（被套期保值债券的修正久期×债券价值） （CTD 修正久期×期货合约价值））

A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513

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一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元 吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（）吨。

A.3000
B.500
C.1000
D.2500

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