问答题

简答题 从久期你能知道债券组合对于利率有什么样的敏感度？久期有什么局限性？

【参考答案】

久期提供收益曲线小的水平移动对债券组合价值影响的信息。组合价值百分比下降等于组合久期乘以利率小的水平移动量。久期缺陷：仅仅适用于收益曲线水平移动很小情形。

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