多项选择题
A.蝶式套利和普通套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况B.普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差C.蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差D.蝶式套利和普通套利所面临的风险一样
A.10年期的美国中期国债B.美国长期国债（T—Bonds）期货C.德国国债期货D.英国国债期货
A.模拟误差来自组成指数的成分股太多，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数B.模拟误差来自交易最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现C.模拟误差由持仓费决定D.模拟误差会增加套利的不确定性