单项选择题

关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）之间的关系，以下说法错误的是（）。

A.CAPM 只能用P 系数解释风险的大小，而APT 可以解释风险的来源
B.因为APT 没有对投资者偏好做出假定，所以其适用范围更广
C.根据APT，投资者可根据自己对待风险的态度，回避掉自己不愿意承担的风险
D.CAPM 假定了投资者对待风险的态度，即属于风险中性

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
已知某股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期期限。根据看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法错误的是（）。

A.买入股票与看跌期权并借入现金，可复制一个看涨期权
B.买入看涨期权卖出看跌期权并持有无风险资产，类似于持有股票
C.买入看涨期权卖出股票并持有无风险资产，可复制一个看跌期权
D.买入股票与看涨期权并卖出看跌期权，可得到一个无风险资产
单项选择题
以下因素中会造成股票看跌期权价值上升的是（）。

A.标的股票价格的波动加剧
B.标的股票的市场价格上升
C.无风险利率增加
D.标的股票分红减少
相关试题