未分类题
下列关于VaR的说法,正确的有( )。 A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 E.VaR只用作市场风险计量与监控
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E.VaR只用作市场风险计量与监控
【参考答案】
AD
关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VaR;关注资产价值偏离均值的相对损失,采用均值VaR。