下列属于β系数衡量的资产风险是（）。

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的必要收益率为（）。

A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%

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目前，A公司的无风险收益率为6%，整个股票市场的平均收益率为10%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为50，整个股票市场的平均收益率的标准差为5，则A公司股票的必要收益率为（）。

A.10.56%
B.11.30%
C.12%
D.14%

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