单项选择题
A.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差B.执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零C.当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小D.交叉套期保值时基差风险会更大
A.看涨期权价值上升B.看跌期权价值上升C.股票价值上升D.以上都对
A.无关系B.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷C.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0D.一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的