多项选择题
A．VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 B．VaR没有给出最坏情景下的损失 C．VaR的度量结果存在误差 D．VaR头寸变化造成风险失真
A．期现套利 B．市场内价差套利 C．市场间价差套利 D．跨品种价差套利
A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应