我们得到某公司的年度收益率数据如下：22％，5％，-7％，11％，2％，11％，则该样本的标准差为（）。

假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。

A.10，10，0
B.50，10，0
C.100，50，10
D.10，0，0
E.100，50，0

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对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%

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