单项选择题
某个决策者的效用函数为u(w )=-e-3w ,拥有财富W 。该决策者面临着两种潜在损失:(1)损失X 服从期望值为α,方差为4的正态分布;(2)损失Y 服从期望值为10,方差为8的正态分布。若已知决策者投保X 所支付的保费低于投保Y 所支付的保费,则α的最大值为()。
A.16B.15C.14D.13E.12
A.0.5B.2.3C.3.1D.3.5E.3.6
A.700B.800C.900D.1000E.1100