单项选择题
A.银行间借贷的信用风险的变化B.银行股票投资组合的市场风险变化C.泰德（TED）互换合约的流动性的变化D.主要大银行的操作风险状况的变化
A.模型假设明天的市场将比今天的市场好B.模型假设明天的市场将比今天的市场差C.用历史数据作为输入的模型只能估计可能的未来市场表现D.用历史数据作为输入的模型可以准确预测未来的市场表现
A.VaR是在给定的时间内某个金融工具或投资组合可能出现的最坏损失B.VaR是在给定的概率置信度水平下某个金融工具或投资组合的最小可能损失C.VaR是某金融工具或投资组合在市场周期内已实现的最大损失D.VaR是在给定的时间和置信水平下某个金融工具或投资组合的最大可能损失