单项选择题

标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K,资产期初价格为,到期期限为t,无风险利率为r,则看涨期权价格和看跌期权价格之间的平价关系为()。

A.CE+K=PE+S0
B.CE-K=PE+S0
C.CE-Ke-rt=PE+S0
D.CE+Ke-rt=PE+S0

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
美国公布的核心CPI和核心PPI,这两项数据同CPI和PPI数据的区别在于()。

A.前两者都剔除了住宅成分
B.前两者都剔除了交通运输成分
C.前两者都剔除了食品和能源成分
D.前两者都剔除了医疗、娱乐、教育和交流成分

单项选择题
下列关于程序化交易的说法中,不正确的是()。

A.程序化交易就是自动化交易
B.程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式
C.程序化交易需使用高级程序语言
D.程序化交易是一种下单交易工具

相关试题
  • 在运用技术指标法时应注意哪些问题?
  • 在涉足期货市场投机交易前,应做好哪些准备...
  • 在现货经营中生厂商主要面临怎样的价格风险...
  • 在选择期货公司时应注意哪些问题?
  • 影响期货价格的因素主要有哪些?