某组合预期收益为10%，标准差15%，组合贝塔值为0.75。市场组合预期收益为11%，标准差为18%，无风险利率为4%，问组合的特雷诺比率为（）。

ABC公司的一位分析师正在预测A组合的收益，其预测值为21%。市场风险溢价为11%，市场组合波动率为14%，无风险利率为4.5%，A组合的贝塔值为1.5。根据资本资产定价模型，以下哪一项说法是正确的？（）

A.A组合的预期收益比市场组合高
B.A组合的预期收益比市场组合低
C.A组合收益的波动率比市场组合低
D.A组合的预期收益与市场组合相等

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假设某投资组合的收益率和基准组合收益率间的相关系数是0.8，投资组合收益率的波动性是5%，基准组合收益率的波动性是4%。投资组合的贝塔值是多少？（）

A.1.00
B.0.64
C.0.80
D.-1.00

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