当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）

某投资者在5月份以4美元 盎司的权利金买入一张执行价为360美元 盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元 盎司卖出一张执行价格为360美元 盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元 盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元 盎司。

A.0.5
B.1.5
C.2
D.3.5

点击查看答案

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。

A.11200
B.8800
C.10700
D.8700

点击查看答案